Внимание к информационному фону.
Вчерашняя американская сессия преподнесла массу позитива относительно американской экономики. Еженедельный показатель обращений за пособиями по безработице снизился. Индекс ФРБ Филадельфии вырос. Индекс опережающих индикаторов для США от Conference Board вырос. Индексы поставок, новых заказов, занятости, деловой активности выросли. Средняя цена жилья выросла. Продажи на вторичном рынке жилья выросли.
Однако при всем этом индекс доллара не отреагировал ростом. Видимо, перебор.
Правда, потребительские цены в США остались в октябре без изменений. А это все-таки главный показатель низкой инфляции.
И в этот самый момент глава Минфина Японии вдруг увидел, что скорость ослабления иены зашкаливает. Или ему это дали понять. Автор напоминает, что именно ослабление иены было одним из главных драйверов укрепления USD на валютном рынке.
Любопытно, что USD/JPY начала коррекцию под сопровождающие высказывания, и они оказались по факту важнее, чем «макроэкономический набор», представленный США. Видимо, тоже перебор.
Сегодня в европейском предмаркете автор акцентировал внимание на очень сильном внутридневном сопротивлении в паре USD/JPY 118,15 – 118,23. На данный момент оно продолжает быть актуальным. Однако фишка в том, что данное сопротивление построено к моменту достижения американскими фондовыми индексами зоны маркетмейкеров (по итогам сегодняшнего дня схема ожиданий изменится). Коррекция фондового рынка не предвещает ничего хорошего основным валютам (кроме USD и JPY). Для них более выгодным было бы затягивание индексов дальше в диапазон маркетмейкеров, к 2100 – 2125. Кстати, Народный банк Китая именно сегодня снизил процентную ставку. И это как раз неплохой аргумент для фондового рынка.
Что касается EUR/USD, то снижению пары мешает ее перепроданность относительно CHF и GBP. Представитель ШНБ вчера подтвердил готовность защищать уровень 1,20 в паре EUR/CHF - покупать EUR в любом количестве.
А вот Goldman Sachs продолжает давить вниз, объявляя о прогнозах снижения пары до уровня 1,1500 в 2015 г. Не факт. К примеру, на сегодня распространяются прогнозы этой же «фирмы» относительно целей S&P500 – 2050 в конце 2014 г. и 2100 в конце 2015 г. Однако индекс уже выше 2050, и до 2100 – рукой подать. А что будет происходить с «главным причинно-следственным фактором» - процентными ставками – большой вопрос, судя по неоднозначности высказываний представителей ФРС США и «таинственным формулировкам» «протоколов». Важно, что доходность облигаций США не смогла вырасти в ответ на позитивные экономические данные, и это настораживает. Прежде всего, поднимает вопрос о том, нацелен ли доллар США на устойчивое ралли, особенно против высокодоходных валют. Представители РБА уже демонстрируют опасения относительно своей валюты. Отсюда надо задуматься и о российском рубле. Может, не так всё плохо? Да и маркетмейкеры могут играть в обе стороны. Когда как выгоднее…
В целом на финансовом рынке идет подготовка к очень сложному развороту (или глубокой коррекции). Эта подготовка может затянуться до 5 декабря, когда устроители мира финансов прокричат очередное число NFP, играя с мировой экономикой в лото.
На момент публикации маркетмейкеры опять развели европейские и сырьевые валюты по разные стороны баррикад (см. «Рабочий стол»)… Получается, доллар США одновременно обрел очень сильную поддержку и очень сильное сопротивление. Опять капкан.
Подробнее о рынке в европейском предмаркете, «Анализе стратегий крупнейших игроков», а также в ВЕБИНАРАХ. Очередной вебинар состоится 24 ноября, в 13:00 мск.
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.